| 带有汇率因素的不连续价格过程的最优投资组合研究 |
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| 引用本文： | 闫伟,李树荣. 带有汇率因素的不连续价格过程的最优投资组合研究[J]. 运筹与管理, 2008, 17(3) |
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| 作者姓名： | 闫伟 李树荣 |
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| 作者单位： | 中国石油大学(华东)信息与控制工程学院,山东,东营,257061 |
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| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划(973计划) |
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| 摘 要： | 本文针对汇率因素，研究了金融市场上的动态投资组合问题，建立了均值-方差意义下的连续时间的最优投资组合模型，其中价格过程是跳跃扩散的不连续价格过程（Weiner过程和Poisson过程）。然后推导了它满足的一个随机哈密顿-雅克比-贝尔曼（Hamilton-Jacobi-Bellman，简称HJB）方程，并且求出了该HJB方程的解，并求出了投资的有效边界。针对安全-首要投资原则，求出了该意义下的最优投资策略。
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| 关 键 词： | 投资学 最优投资组合 随机最优控制 汇率 均值-方差原则 安全-首要原则 |
Optimal Portfolio with Exchange Rate Based on Discontinuous Price Process |
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| YAN Wei,LI Shu-rong. Optimal Portfolio with Exchange Rate Based on Discontinuous Price Process[J]. Operations Research and Management Science, 2008, 17(3) |
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| Authors: | YAN Wei LI Shu-rong |
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