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| 倒向随机微分方程及其应用 | |
| 引用本文： | 彭实戈. 倒向随机微分方程及其应用[J]. 数学进展, 1997, 26(2): 97-112 |
| 作者姓名： | 彭实戈 |
| 作者单位： | 山东大学数学系 |
| 摘 要： | 本文将介绍一类新的议程：倒向随机微分方程，为了便于理解，我们将首先通过与常微分方程和经典的随机微分方程的对比，并通过数理经济和数学金融学中的一个典型的例子来引入倒向随机微分方程。 |
| 关 键 词： | 随机微分方程 非线性 F－K公式 抛物型方程 |
The Backward Stochastic Differential Equations and Its Application |
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| Peng Shige. The Backward Stochastic Differential Equations and Its Application[J]. Advances in Mathematics(China), 1997, 26(2): 97-112 | |
| Authors: | Peng Shige |
| Abstract: | |
| Keywords: | stochastic differential equation backward stochastic differential equation nonlinear Feynman Kac formula nonlinear partial differential equation of parabolic types and elliptic types mathematical finance |
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