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| 随机利率混合指数跳扩散模型下的期权定价 | |
| 作者姓名： | 史言 |
| 作者单位： | 1.西安邮电大学理学院710121; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11601420)；陕西省自然科学基金(2020JM-577)。 |
| 摘 要： | 在混合指数跳扩散模型的基础上,引入随机利率风险,提出一个包含随机利率的混合指数跳扩散模型.通过改变计价单位及测度变换,推导所提模型的特征函数.基于快速傅里叶变换(Fast Fourier transform,FFT)算法和模型特征函数,开发了欧式期权定价的快速数值解.此外,通过搜集市场数据结合优化算法和期权定价结果,将... |
| 关 键 词： | 随机利率 混合指数跳扩散模型 FFT算法 模型校正 |
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