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| 利率期限结构的B-样条校准法 | |
| 作者姓名： | 刘永刚 |
| 作者单位： | 上海财经大学经济学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 瞬时远期利率曲线是利率期限结构的重要表现形式.本文介绍了如何应用B样条方法及序列二次规划算法,根据市场利率产品的报价,快速准确地拟合出远期利率曲线.不同于常用的Bootstrapping方法,我们的方法所产生的曲线满足利率期限结构所要求具有的光滑性.最后作为一个实际应用,本文使用欧元市场数据说明了我们方法的具体应用. |
| 关 键 词： | 利率期限结构 瞬时远期利率曲线 B样条 序列二次规划 |
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