| 完全离散的经典风险模型 |
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| 引用本文： | 成世学 伍彪. 完全离散的经典风险模型[J]. 运筹学学报, 1998, 2(3): 42-54 |
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| 作者姓名： | 成世学 伍彪 |
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| 作者单位： | 中国人民大学信息学院!北京，100872(成世学)，中国太平洋保险公司!上海，200002(伍彪) |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，亚太运筹中心的资助 |
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| 摘 要： | 本文系统地探讨了完全离散的经典风险模型，特别是重点研究了与风险有关的最终破产概率，破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率律．Gerber仅在初始盈余为零的情况下给出了上述概率律的显式解，本文则对任意的初始盈余u≥0，给出了上述概率或概率律的递推解、变换解与显式解．
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| 关 键 词： | 最终破产 破产前一刻的盈余 破产时赤字 |
Classical Risk Model in Fully Discrete Setting |
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| SHIXUE CHENG. Classical Risk Model in Fully Discrete Setting[J]. OR Transactions, 1998, 2(3): 42-54 |
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| Authors: | SHIXUE CHENG |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | ultimate ruin surpus immediately before ruin deficit at ruin |
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