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| 股指期货和股票指数的关联性分析——来自沪深300市场的实证分析 | |
| 引用本文： | 贾尚晖,江令.股指期货和股票指数的关联性分析——来自沪深300市场的实证分析[J].数学的实践与认识,2013,43(2). |
| 作者姓名： | 贾尚晖 江令 |
| 作者单位： | 中央财经大学应用数学学院,北京,100081 |
| 摘 要： | 采用沪深300股指期货修正数据和沪深300指数为样本数据,通过运用统计学、ADF平稳性检验、Johansen协整检验、Granger因果检验和VAR模型等计量方法对沪深300股指期货波动性和现货市场波动性之间的关联性进行实证研究,以求对我国证券市场的完善和成熟起到一定的参考和借鉴作用. |
| 关 键 词： | 股指期货 股票指数 VAR模型 关联性 |
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