| Markov耦合与Markov过程的遍历性 |
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| 引用本文： | 徐侃,张绍义. Markov耦合与Markov过程的遍历性[J]. 数学杂志, 2001, 21(3): 315-318 |
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| 作者姓名： | 徐侃 张绍义 |
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| 作者单位： | 湖北师范学院数学系,黄石,435002 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(19971025);湖北省教育厅重点项目. |
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| 摘 要： | 本文运用耦合方法，真接通过无穷小算子判别随机过程的遍历性，得到了便于应用的遍历性定理。
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| 关 键 词： | Markov耦合 跳过程 扩散过程 平稳分布 无穷小算子 Markov过程 遍历性 |
| 文章编号： | 0255-7797(2001)03-0315-04 |
MARKOVIAN COUPLING ANDERGODICITY FOR MARKOVIAN PROCESSES |
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| XU Kan ZHANG Shao-yi. MARKOVIAN COUPLING ANDERGODICITY FOR MARKOVIAN PROCESSES[J]. Journal of Mathematics, 2001, 21(3): 315-318 |
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| Authors: | XU Kan ZHANG Shao-yi |
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| Abstract: | To use direct the infintesimal operators to judge the stochastic proesses,the ergldicity theorems that are convenient touse are obtqined by using coupling operators for the stochastic processes. |
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| Keywords: | Markovian coupling jump process diffusion process stationary distribution. |
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