| 中国股市一期价格行为研究 |
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| 引用本文： | 封建强,许和连.中国股市一期价格行为研究[J].经济数学,2002,19(1):34-38. |
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| 作者姓名： | 封建强 许和连 |
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| 作者单位： | 1. 中国人民保险公司研发中心,北京,100052
2. 湖南大学数学与计量经济学院,长沙,410082 |
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| 摘 要： | 本文运用 CJ统计量与一步 Markov转移概率矩阵研究了中国沪、深两市的一期价格行为 .实证结果表明 :大约自 1997年以来 ,一期价格行为表现出很强的随机性 .
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| 关 键 词： | 一期价格行为 CJ检验 Markov转移概率 |
| 修稿时间： | 2001年9月6日 |
A STUDY ON THE ONE LAG PRICE BEHAVIOUR OF CHINA STOCK MARKET |
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| Feng Jian-qiang.A STUDY ON THE ONE LAG PRICE BEHAVIOUR OF CHINA STOCK MARKET[J].Mathematics in Economics,2002,19(1):34-38. |
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| Authors: | Feng Jian-qiang |
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| Abstract: | This paper studies the one lag price behaviour of shanghai and shenzhen stock market applying the CJ statistic and the one step Markov transfer probability matrix.It is found that since about 1997,there is strong stochastic behaviour of the one lag price behaviour. |
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| Keywords: | One lag price behaviour CJ statistic Markov transfer probability |
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