| 一个部份自回归模型的渐近有效性<英> |
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| 引用本文： | 粱华. 一个部份自回归模型的渐近有效性<英>[J]. 应用概率统计, 1995, 0(3) |
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| 作者姓名： | 粱华 |
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| 作者单位： | 中国科学院系统科学研究所 北京 |
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| 摘 要： | 本文考虑部分自回归模型 X_t=X_(t-1)β g(U_t) ε_t,t≥1.这里g是一未知函数,β是一待估参数,ε_j是具有0均值和方差σ~2的i.i.d.误差,U_t i.i.d.服从[0,1]上均匀分布.本文首先给出了相合估计的收敛阶和Takeuchi意义下渐近有效界.同时给出了β最小二乘估计是有效的充要条件.最后证明了MLE是渐近有效的.
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| 关 键 词： | 渐近有效性 部分自回归模型 分段多项式 |
Asymptotic Efficiency in a Partly Autoregressive Model |
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| LIANG HUA. Asymptotic Efficiency in a Partly Autoregressive Model[J]. Chinese Journal of Applied Probability and Statisties, 1995, 0(3) |
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| Authors: | LIANG HUA |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | asymptotic efficiency partly autoregressive model piecewise polynomial. |
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