| ARMA模型参数估计的两段最小二乘法 |
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| 引用本文： | 邓自立,马建为,等.ARMA模型参数估计的两段最小二乘法[J].科学技术与工程,2002,2(5):3-5. |
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| 作者姓名： | 邓自立 马建为 |
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| 作者单位： | 黑龙江大学自动化系,哈尔滨,150080 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(69774019)资助，黑龙江省自然科学基金(F01-15)资助 |
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| 摘 要： | 提出了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对真实ARMA模型拟合高阶自回归(AR)模型,然后基于所拟合的AR模型参数,用最小二乘法解一个不相容代数方程组得到ARMA模型参数。一个仿真的例子说明了其有效性。
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| 关 键 词： | ARMA 模型 参数估计 两段最小二乘法 |
| 修稿时间： | 2002年6月10日 |
Two-stage Least Squares Method for Parameter Estimation of ARMA Models |
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| DENG Zili MA Jianwei DU Hongyue.Two-stage Least Squares Method for Parameter Estimation of ARMA Models[J].Science Technology and Engineering,2002,2(5):3-5. |
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| Authors: | DENG Zili MA Jianwei DU Hongyue |
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| Abstract: | Two-stage least squares method for parameter estimation of ARMA models is presented. First, the true ARMA model is fitted by a high order AR model by using the recursive least squares method. Secondly, based on the fitted AR model parameters, the ARMA model parameter estimates are obtained via solving a set of contradictory algebriaic equations by using the least squares method. A simulation example shows its effectiveness. |
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| Keywords: | ARMA model parameter estimation two-stage least squares method |
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