| 修正的FH利率期限结构模型 |
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| 引用本文： | 陈典发.修正的FH利率期限结构模型[J].应用数学,2003,16(1):155-158. |
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| 作者姓名： | 陈典发 |
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| 作者单位： | 南开大学数学学院,天津,300071 |
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| 摘 要： | 本文证明了在B.Flesaker和L.Hughston利率期限模型中的鞅性要求可以去掉，此外其模型构造方法可以推广到更一般情形，即从一个参考资产和一个市场风险价格构造利率期限结构。我们由此给出利率衍生证券的更一般定价公式。
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| 关 键 词： | 利率 期限结构 布朗运动 等价鞅测度 |
| 文章编号： | 1001-9847(2003)01-0155-04 |
| 修稿时间： | 2002年12月6日 |
A Note on the FH Model of Interest Term Structure |
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| CHEN Dian-fa.A Note on the FH Model of Interest Term Structure[J].Mathematica Applicata,2003,16(1):155-158. |
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| Authors: | CHEN Dian-fa |
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| Abstract: | In this note it is shown that a restriction to the FH model of interest of interest term structure can be removed and their approach may be generalized. |
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| Keywords: | Interests Term structure Brownian motion Martingale |
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