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| 具有ARIMA（0，1，0）对称误差的非线性模型的统计诊断 | |
| 引用本文： | 曹春正,林金官,朱晓欣.具有ARIMA（0，1，0）对称误差的非线性模型的统计诊断[J].应用数学,2008,21(3). |
| 作者姓名： | 曹春正 林金官 朱晓欣 |
| 作者单位： | 1. 东南大学数学系,南京,210096;南京信息工程大学数理学院,南京,210044 2. 东南大学数学系,南京,210096 3. 南京信息工程大学数理学院,南京,210044 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金 , 南京信息工程大学校科研和校改项目 |
| 摘 要： | 本文讨论具有ARIMA(0,1,0)对称误差的非线性模型的异方差检验和局部影响分析.对称误差分布族包括正态,t,power exponential,logistics Ⅰ,Ⅱ,污染正态等所有对称连续分布.文章首先导出了关于白噪声异方差检验的score统计量及其调整形式,然后对模型进行了局部影响分析,得到了基于似然函数扰动和反应变量扰动的诊断统计量.最后,利用实际数据说明了检验方法的应用,并用Monte Carlo模拟方法研究了异方差检验统计量的检验功效. |
| 关 键 词： | 对称分布 ARIMA(0 1 0) 异方差 score检验 局部影响分析 ARIMA 对称 误差 非线性模型 统计诊断 Nonlinear Models Diagnostics Statistical 检验功效 检验统计量 异方差 研究 模拟方法 Monte Carlo 应用 检验方法 数据说明 利用 诊断统计量 |
Statistical Diagnostics in Nonlinear Models with ARIMA(0,1,0) Symmetrical Errors |
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| CAO Chun-zheng,LIN Jin-guan,ZHU Xiao-xin.Statistical Diagnostics in Nonlinear Models with ARIMA(0,1,0) Symmetrical Errors[J].Mathematica Applicata,2008,21(3). | |
| Authors: | CAO Chun-zheng LIN Jin-guan ZHU Xiao-xin |
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