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| 基于Walsh平均的非参数回归模型的稳健估计 | |
| 作者单位： | ;1.中央财经大学商学院;2.内蒙古工业大学管理学院 |
| 摘 要： | 由于非参数回归模型复杂灵活,被广泛应用。在众多估计方法中,最小二乘法最为常用,一般情况下具有良好的性质,但在处理厚尾分布及异常点时表现的不够稳健。本文针对此,提出了基于Walsh平均的稳健样条估计。我们理论地推导了估计结果的相合性和渐近正态性;并与多项式样条回归做比较。计算得Walsh平均的样条估计相对于多项式样条回归的渐近相对效率与Wilcoxon符号秩检验相对于t-检验的渐近相对效率是一样的。在正态情形下我们的方法与多项式样条回归差不多,在非正态情形下,我们的方法表现更为稳健,效率明显优于多项式样条回归。 |
| 关 键 词： | 非参数回归 Walsh平均 B-样条 Wilcoxon符号秩检验 Cross-Validation |
Robust Walsh-Average-Based Spline Estimator in Nonparametric Regression Model |
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