| 基于β约束的区间证券投资组合模型 |
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| 引用本文： | 陈国华,袁转军,廖小莲.基于β约束的区间证券投资组合模型[J].经济数学,2008,25(3). |
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| 作者姓名： | 陈国华 袁转军 廖小莲 |
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| 作者单位： | 1. 湖南人文科技学院数学系,娄底,417000;湖南大学工商管理学院,长沙,410082
2. 湖南人文科技学院数学系,娄底,417000 |
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| 基金项目： | 湖南省教育厅资助项目
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| 摘 要： | 我们建立一种新的基于β约束的区间证券投资组合模型,使证券组合投资更具柔性.通过一实例分析该模型的应用价值.
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| 关 键 词： | 区间线性规划 证券组合投资 β值 |
INTERVAL PORTFOLIO SELECTION MODEL BASED ON βCONSTRAINTS |
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| Chen Guohu,Yuan Zhuaniun,Liao Xiaolian.INTERVAL PORTFOLIO SELECTION MODEL BASED ON βCONSTRAINTS[J].Mathematics in Economics,2008,25(3). |
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| Authors: | Chen Guohu Yuan Zhuaniun Liao Xiaolian |
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| Institution: | Chen Guohua1,2,Yuan Zhuanjun1,Liao Xiaolian1 (1.Department of mathematics Hunan Institute of Humanities Science , Technoloty,Loudi,417000,China,2.School of Business Administration Hunan University,Changsha,410082,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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