|
|||||
|
|
| 基于干预分析的黄金日交易价格时序模型 | |
| 作者单位： | ;1.北京师范大学数学科学学院数学与复杂系统教育部重点实验室;2.北京师范大学统计学院 |
| 摘 要： | 黄金既关乎国家的战略利益,又关乎老百姓的切身利益,研究黄金价格的变化规律具有重要意义.观察2012年10月1日到2013年8月6日黄金的日交易开盘价发现,在4月中旬和6月下旬黄金价格突然大跌,这期间两次外部事件的发生可以为金价下跌作解释.将两次外部事件作为干预变量,对这段时间的黄金日交易价格建立干预时序模型.经分析这两次干预影响不能只用常规的四种基本类型来描述,它们还具有二次函数的形式.引入具有二次函数形式的干预影响,以提高估计和预测的精度.通过对比发现,干预时序模型不仅在拟合过去而且在预测未来黄金价格方面,都比经典的ARIMA模型精确. |
| 关 键 词： | 黄金价格 干预模型 ARIMA模型 |
Intervention Analysis of Gold Daily Trading Price Timing Model |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |