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| 基于非对称成分ARCH模型的中国农产品价格波动分析 | |
| 作者单位： | ;1.华侨大学经济与金融学院;2.闽南师范大学经济学院 |
| 摘 要： | 研究中国农产品价格波动的特征,对于有针对性地采取政策措施,以稳定我国农产品价格是非常有意义的.因此,利用非对称成分ARCH模型来深入分析我国农产品价格的波动以及波动的非对称性.实证结果表明:棉花、玉米、大豆、小麦和籼稻五种主要农产品价格波动都有显著的集群特征,其中玉米和籼稻价格没有显著的异方差效应;棉花、大豆和小麦价格的波动具有非对称性,即价格上涨的所发出的信号引发的价格波动,会比价格下跌所发出的信号引发的价格波动大.最后提出了相应的政策建议. |
| 关 键 词： | 农产品价格 非对称性 成分ARCH模型 |
Study on China s Agricultural Products Price Volatility:Based on Asymmetry Components ARCH Model |
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