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| 基于分数布朗运动的贷款信用担保定价 | |
| 作者单位： | ;1.对外经济贸易大学统计学院 |
| 摘 要： | 上市公司对外做贷款的信用担保或相互做信用担保在我国资本市场是很普遍的现象.在贷款到期时,可能发生违约情况.信用担保本质上是看跌期权.假设上市公司净资产价格服从分数布朗散运动,采用拟鞅定价的方法,得到了公司提供信用担保和相互担保在无违约和违约情形下的定价公式. |
| 关 键 词： | 信用担保 期权定价 分数布朗运动 拟鞅方法 |
The Pricing of Loan Guarantees on Fractional Brownian Motion |
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