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| 基于VAR模型的中国创业板羊群效应研究 | |
| 作者单位： | ;1.东北财经大学统计学院 |
| 摘 要： | 羊群效应一直是我国主板市场研究的热点问题,受到开板时间的制约,关于创业板市场羊群效应研究相对较少.以创业板为研究对象,基于CCK模型检验方法,引入成交量指标,分别从价、量两个方面建立VAR模型对创业板的355只股票进行研究.结果表明:我国创业板二级市场存在由成交量引起的羊群效应,滞后期为1~2期.说明在创业板,投资者对成交量变动比价格变动更为敏感.因此,加强投资者交易行为的监管更有利于创业板市场的稳健发展. |
| 关 键 词： | 创业板 羊群效应 VAR模型 成交量 |
The Research of Herd Behavior on Chinese GEM based on VAR Model |
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