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| 约化模型下具有信用风险的交换期权定价 | |
| 作者单位： | ;1.南京审计学院理学院;2.宁波大学数学系;3.杭州师范大学数学系 |
| 摘 要： | 考虑约化模型下具有信用风险的交换期权的定价问题.假设市场中无风险利率服从Vasicek模型,违约强度过程服从跳扩散模型.通过选取合理的等价测度,得到期权价格的封闭解. |
| 关 键 词： | 约化模型 违约强度 交换期权 随机利率 |
Pricing Exchange Options with Credit Risk Under a Reduced Form Model |
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