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| 最优再保险及投资组合策略问题 | |
| 作者单位： | ;1.中国科学院大学管理学院;2.中央财经大学中国精算研究院 |
| 摘 要： | 为规避风险的巨大波动,保险公司会将承保的理赔进行分保,即再保险.假定再保险公司采用方差保费准则从保险公司收取保费.应用扩散逼近模型,刻画了保险公司有再保险控制下的资本盈余.另外,保险公司的盈余允许投资到利率、股票等金融市场.通过控制再保险及投资组合策略,研究了最小破产概率.应用动态规划方法(Hamilton-Jacobi-Bellman方程),对最小破产概率、最优再保险及投资组合策略给出了明晰解答,并给出了数值直观分析. |
| 关 键 词： | 破产概率 方差保费准则 比例再保险 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 |
Optimal Reinsurance and Investment Portfolio Strategy |
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