| 重尾索赔下关于破产概率的一个等价式 |
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| 引用本文： | 唐启鹤.重尾索赔下关于破产概率的一个等价式[J].中国科学A辑,2002,32(3):260-266. |
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| 作者姓名： | 唐启鹤 |
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| 作者单位： | (1)中国科学技术大学统计与金融系, 合肥 230026 ,中国 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(批准号:10071081)**E-mail:tangqihe@263.net |
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| 摘 要： | 著名的Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramér-Lundberg模型下关于破产概率的等价式R(x, ∞)~ ρ -1 Fe(x), 其中Fe表示索赔额X的分布F的平衡分布, ρ 表示模型的安全负荷系数, 极限过程是x→∞. 获得了上述公式的一个局部化的结论. 在证明这个结论时建立了关于次指数平衡分布的两个有独立意义的引理.
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| 关 键 词： | 几何和 阶梯高度 破产概率 重尾分布 Cramér-Lundberg模型 |
| 收稿时间： | 2001-05-14 |
| 修稿时间： | 2001年5月14日 |
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