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| 基于藤Copula方法的巨灾风险条件VaR预测 | |
| 摘 要： | 为准确预测巨灾风险的条件VaR,应用藤Copula方法刻画巨灾损失变量间的相关结构,进而得到损失变量间的联合分布和条件分布函数,最终实现对条件VaR的估计.对全球洪水的损失数据进行实证分析,利用核密度估计检验法从常用多元Copula中选出最优的Copula作为比较对象,回测检验结果表明:准确刻画相关结构是精确估计条件VaR的关键,藤Copula方法对巨灾风险条件VaR的预测能力要优于常用多元Copula方法. |
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