| 离散时间观测下的α-赋权分数桥的参数估计 |
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| 引用本文： | 管梅,尹修伟.离散时间观测下的α-赋权分数桥的参数估计[J].数学杂志,2016,36(1):87-99. |
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| 作者姓名： | 管梅 尹修伟 |
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| 作者单位： | 合肥学院数学物理系, 安徽 合肥 230601,安徽师范大学数学系, 安徽 芜湖 241000 |
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| 基金项目： | Supported by National Natural Science Foundation of China (11271020) and the Foundation for Young Talents in College of Anhui Province (2012SQRL170). |
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| 摘 要： | 本文研究了赋权分数桥dXt=-α(Xt)/(T-t)dt+dBta,b,0≤t < T,中未知参数α>0的参数估计问题,其中Ba,b是参数为a>-1,|b|<1,|b|≤a+1的赋权分数布朗运动.假设对随机过程Xt进行离散观测ti=i△n,i=0,…,n,且Tn=n△n.本文构造了α的最小二乘估计αn,证明了当n→∞时,αn依概率收敛到α.
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| 关 键 词： | 赋权分数桥 最小二乘估计 α-赋权分数桥 参数估计 |
| 收稿时间： | 2014/4/12 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2015/1/20 0:00:00 |
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