| 无穷方差厚尾过程变点的小波估计 |
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| 引用本文： | 齐培艳,田铮.无穷方差厚尾过程变点的小波估计[J].数学的实践与认识,2008,38(11):115-124. |
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| 作者姓名： | 齐培艳 田铮 |
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| 作者单位： | 1. 西北工业大学,应用数学系,西安,710072;太原科技大学,数学系,太原,030024
2. 西北工业大学,应用数学系,西安,710072;中科院自动化所,模式识别国家重点实验室,北京,100080 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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航空科研项目 |
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| 摘 要： | 研究随机设计下噪声为厚尾随机变量时非参数函数中的变点估计问题.首先,通过设计变换将随机设计转化为等间距固定设计,进而利用小波方法估计变换后的变点的位置,再利用逆设计变换求得随机设计下变点位置的估计,并给出估计的收敛速度.模拟研究结果说明对于无穷方差厚尾过程中的变点估计问题小波方法是有效的.
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| 关 键 词： | 无穷方差厚尾过程 变点 变点的小波估计 随机设计 收敛速度 |
| 修稿时间： | 2007年11月12 |
Wavelet Estimation of Change Point in Heavy-tailed Process with Infinite Variance |
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| QI Pei-yan,TIAN Zheng.Wavelet Estimation of Change Point in Heavy-tailed Process with Infinite Variance[J].Mathematics in Practice and Theory,2008,38(11):115-124. |
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| Authors: | QI Pei-yan TIAN Zheng |
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| Abstract: | In a random design nonparametric function model,this paper deals with the estimation of a sharp change point.A method based in design transformation is used in order to convert a random design into an equispaced design.We construct a sharp change point estimator in the transformed design and obtain the estimator of the sharp change point in original design by invert design transformation and give its rate of convergence.Simulation study show that our method is available for estimation of change point in heavy-tailed process with infinite variance. |
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| Keywords: | Heavy-tailed process with infinite variance change-point wavelet estimation of change point random design the rate of convergence |
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