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Random Walk Weakly Attracted to a Wall
Authors:Joël De Coninck  François Dunlop  Thierry Huillet
Institution:(1) Centre de Recherche en Modélisation Moléculaire, Université de Mons-Hainaut, 20 Place du Parc, 7000 Mons, Belgium;(2) Laboratoire de Physique Théorique et Modélisation (CNRS–UMR 8089), Université de Cergy-Pontoise, 95302 Cergy-Pontoise, France
Abstract:We consider a random walk X n in ℤ+, starting at X 0=x≥0, with transition probabilities
$$\mathbb{P}(X_{n+1}=X_{n}\pm1|X_{n}=y\ge1)={1\over2}\mp{\delta\over4y+2\delta}$$
and X n+1=1 whenever X n =0. We prove $\mathbb {E}X_{n}\sim\mathrm{const.}\,n^{1-{\delta \over2}}$ as n ∞ when δ∈(1,2). The proof is based upon the Karlin-McGregor spectral representation, which is made explicit for this random walk.
Keywords:Random walk  Orthogonal polynomials  Pinning  Wetting
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