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On the lower limits of maxima and minima of wiener process and partial sums
Authors:
E Csáki
Institution:
1. Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Reáltanoda 13-15, H-1053, Budapest, Hungary
Abstract:
Let
M
+
(t)
and ?
M
?
(t)
be the maximum and minimum of a Wiener process on the interval (O,
t
). This paper gives an integral test for
P(M
+
(t)
?(t)
t i.o.)=0 or 1. The case of i.i.d. random variables is also treated here. If
a(t)=b(t)
, then our result gives Chung's law of the iterated logarithm 5], while
b(t)
=∞ corresponds to Hirsch's theorem 9]. Finally, a converse to Chung's
L
I
L
is given.
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