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| 基于量子场论的信用价差期限结构研究 | |
| 作者姓名： | 冯玲 陈雨凡 |
| 摘 要： | 文章采用量子金融的方法,在Heath-Jarrow-Morton模型(以下称HJM模型)基础上引入量子场,对企业债信用价差期限结构进行研究.在量子场论模型中,不同剩余到期时间的信用价差波动率是不完全相关的,而信用价差具有周期性变化特征,在不同周期内的波动率相关性是不同的.因此文章对信用价差进行周期性分析,并对实证数据在... |
| 关 键 词： | 量子金融 信用价差期限结构 周期性 参数估计 |
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