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| 均线滞后的时序自回归股市态势预测算法 | |
| 引用本文： | 姚宏亮,艾刘可,王浩,李俊照.均线滞后的时序自回归股市态势预测算法[J].郑州大学学报(理学版),2018(3). |
| 作者姓名： | 姚宏亮 艾刘可 王浩 李俊照 |
| 作者单位： | 合肥工业大学计算机科学与信息学院 |
| 摘 要： | 针对艾略特波浪理论中的W形态,给出一种均线滞后性的量化方法,并提出融合均线滞后特征的时序自回归股市态势预测算法(DSMA).算法首先基于波浪理论提取W形态,给出W形态结点的量化表示形式;然后引入均线滞后性,并计算均线滞后程度;最后,利用贝叶斯网络表示融入均线滞后性的W形态结构关系,将各结点的局部关系代入AR模型中实现对股市态势的预测.在实际数据上进行了算法比较分析,实验结果表明算法具有更高预测精度. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |