| 基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题 |
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| 引用本文： | 孙玉东,王秀芬.基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题[J].高校应用数学学报(A辑),2015,30(1):43-54. |
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| 作者姓名： | 孙玉东 王秀芬 |
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| 作者单位： | 贵州民族大学理学院,贵州贵阳,550025 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，贵州省研究生卓越人才计划 |
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| 摘 要： | 研究了一类基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题.首先定义了变分不等式问题的弱解.其次利用惩罚方法和Schaefer不动点定理证明了该变分不等式在弱意义下的解是存在且唯一的.
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| 关 键 词： | 非线性变分不等式 弱解 Schaefer不动点定理 惩罚方法 |
The nonlinear variational inequality problem arising from American barrier option |
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| SUN Yu-dong,WANG Xiu-fen.The nonlinear variational inequality problem arising from American barrier option[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2015,30(1):43-54. |
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| Authors: | SUN Yu-dong WANG Xiu-fen |
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| Institution: | SUN Yu-dong;WANG Xiu-fen;School of Science, Guizhou Minzu University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | nonlinear variational inequality weak solution Schaefer fixed point theory penalty method |
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