| 多损失条件风险值的多层规划模型 |
| |
| 引用本文： | 蒋敏,孟志青.多损失条件风险值的多层规划模型[J].高校应用数学学报(A辑),2015,30(1):91-100. |
| |
| 作者姓名： | 蒋敏 孟志青 |
| |
| 作者单位： | 浙江工业大学经贸管理学院,浙江杭州,310023 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，浙江省自然科学基金 |
| |
| 摘 要： | 对于多个损失函数,在给定的置信水平下,首先定义了不超过给定损失值的最小风险值(即Va R值)和基于权值的累积期望损失值(即CVa R损失值)概念,然后建立了一个多损失条件风险值的多层规划模型.该模型的目标是求各层多损失CVa R值达最小的最优策略,并证明了它等价于另一个较容易求解的多层规划模型.最后,给出了三级供应链中多产品的定价与订购的条件风险值模型(三层线性规划模型).
|
| 关 键 词： | 多损失条件风险值 多层规划 最优解 供应链 |
A multi-level programming of multi-loss conditional value-at-risk model |
| |
| JIANG Min,MENG Zhi-qing.A multi-level programming of multi-loss conditional value-at-risk model[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2015,30(1):91-100. |
| |
| Authors: | JIANG Min MENG Zhi-qing |
| |
| Institution: | JIANG Min;MENG Zhi-qing;College of Economics and Management, Zhejiang University of Technology; |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | multi-loss conditional value-at-risk multi-level programming optimal solution supply chain |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
