| 纯生跳跃扩散型交换期权定价公式 |
| |
| 引用本文： | 胡志锋,黄荣坦. 纯生跳跃扩散型交换期权定价公式[J]. 数学研究, 2005, 38(3): 333-338 |
| |
| 作者姓名： | 胡志锋 黄荣坦 |
| |
| 作者单位： | 厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005 |
| |
| 基金项目： | 福建省自然科学基金资助项目(Z0511007) |
| |
| 摘 要： | 在假定标的资产价格服从纯生跳跃过程的条件下,研究一类多资产期权——资产权重不同的交换期权,并在风险中性的条件下建立相应的定价方程,运用条件期望等相关知识得出交换期权的解析公式。文中最后列出一些特殊纯生跳跃扩散型交换期权的定价的例子.
|
| 关 键 词： | 纯生过程 交换期权 泰勒展开式 |
| 修稿时间： | 2004-10-28 |
The Pricing Formulas of Exchange Options in the Pure Birth Jump-diffusion Process |
| |
| Hu Zhifeng,Huang Rongtan. The Pricing Formulas of Exchange Options in the Pure Birth Jump-diffusion Process[J]. Journal of Mathematical Study, 2005, 38(3): 333-338 |
| |
| Authors: | Hu Zhifeng Huang Rongtan |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | Pure birth process exchange options Taylor expansion |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
