| 离散的三项分布风险模型 |
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| 引用本文： | 傅云斌,王汉兴. 离散的三项分布风险模型[J]. 应用数学与计算数学学报, 2005, 19(1): 11-18 |
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| 作者姓名： | 傅云斌 王汉兴 |
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| 作者单位： | 1. 上海立信会计学院数学与统计学教学部,上海,201620
2. 上海大学数学系,上海,200444 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(No．10471088)资助项目． |
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| 摘 要： | 本文探讨了离散的三项分布风险模型，重点研究了与风险有关的最终破产概率和破产前一刻的盈余的概率律．本文对任意的初始盈余u≥0，给出了上述概率或概率律的递推公式，变换公式和显式公式．其结果可以在离散的多项分布风险模型中得到推广．
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| 关 键 词： | 最终破产 调节系数 离散概率 风险分布模型 |
| 修稿时间： | 2004-11-23 |
Trinomial Distribution Risk Model in Discrete Setting |
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| Fu Yunbin,Wang Hanxing. Trinomial Distribution Risk Model in Discrete Setting[J]. Communication on Applied Mathematics and Computation, 2005, 19(1): 11-18 |
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| Authors: | Fu Yunbin Wang Hanxing |
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| Affiliation: | Fu Yunbin Wang Hanxing Dept. of Math. and Stat.,Shanghai Lixin Univ. of Commerce,Shanghai 201620 Department of Mathematics,Shanghai University,Shanghai 200444 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | ultimate ruin surplus immediately before ruin adjustment coefficient deficit at ruin |
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