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| 基于模糊统计的公司违约预测 | |
| 引用本文： | 郑承利,韩立岩. 基于模糊统计的公司违约预测[J]. 模糊系统与数学, 2003, 17(1): 84-89 |
| 作者姓名： | 郑承利 韩立岩 |
| 作者单位： | 北京航空航天大学,经济管理学院,北京,100083 |
| 摘 要： | 针对KMV违约预测模糊中固定违约点的缺陷，将违约点模糊化，以模糊事件表示违约，从而修改确定公司股权价值的期权公式，进一步得到违约概率预测，重点讨论计算违约模糊事件的基本思路，详细给出模糊统计方法，通过案例分析说明本文提出的模糊方法的可行性与长处。 |
| 关 键 词： | 信用风险 违约概率 预测 模糊统计 |
| 文章编号： | 1001-7402(2003)01-0084-06 |
| 修稿时间： | 2001-10-24 |
Forecasting of Corporate Default Risk Based on Fuzzy Statistics |
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| Abstract: | |
| Keywords: | Credit Risk Default Probability Forecasting Fuzzy Statistics |
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