更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果 |
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引用本文: | 孔繁超,曹龙.更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果[J].数学年刊A辑,2003,24(1):119-128. |
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作者姓名: | 孔繁超 曹龙 |
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作者单位: | 安徽大学数学系,合肥,230039 |
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摘 要: | 本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(x),这里x是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(x)的一个尾等价关系.
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关 键 词: | 重尾分布 梯高 破产概率 更新风险模型 延迟更新风险模型. |
文章编号: | 1000-8314(2003)01-0119-10 |
修稿时间: | 2000年12月4日 |
SOME RESULTS ABOUT RUIN PROBABILITY IN RENEWAL RISK MODEL AND DELAYED RENEWAL RISK MODEL |
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