| 含交易费用的证券组合投资的多目标规划模型 |
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| 引用本文： | 陈华友 许义生. 含交易费用的证券组合投资的多目标规划模型[J]. 运筹与管理, 1999, 8(3): 57-60 |
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| 作者姓名： | 陈华友 许义生 |
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| 作者单位： | 安徽大学数学系!安徽合肥230039 |
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| 摘 要： | 以Ｍａｒｋｏｗ ｉｔｚ证券组合投资理论为基础，采用相对偏好参数，建立了含交易费用的证券组合的多目标规划模型，并给出了它的解法及有效边界的确定方法
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| 关 键 词： | 证券组合投资 相对偏好参数 多目标规划 二次规划有效边界 |
Multiple Objectives Programming Model for Portfolio Investement Subject to Transaction Costs |
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| CHEN Hua you,XU Yi sheng. Multiple Objectives Programming Model for Portfolio Investement Subject to Transaction Costs[J]. Operations Research and Management Science, 1999, 8(3): 57-60 |
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| Authors: | CHEN Hua you XU Yi sheng |
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| Abstract: | In this paper,we present a multiple objectives programming model with a liquidity preferential parameter for portfolio investement subject to transaction costs,based on Markowitz's theory,and we give its solution and its efficient frontier. |
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| Keywords: | portfolio investement liquidity preferential parameter multiple objectives programming quadratic programming efficent frontier |
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