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跳-扩散幂型支付的期权定价公式
作者姓名:沈明轩  杜雪樵
作者单位:1. 安徽工程科技学院应用数理系,安徽,芜湖,241000
2. 合肥工业大学数学系,安徽,合肥,230009
基金项目:安徽工程科技学院青年基金 
摘    要:假设股票价格服从跳扩散过程,并且参数为时间函数的条件下,利用等价鞅测度变换方法得到了幂型支付的欧式期权的定价公式.并且将其推广到有N个独立跳跃源的定价模型中.

关 键 词:跳-扩散过程  期权定价  幂型支付  Poisson过程
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