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| 极值copula的统计推断及实证研究 | |
| 作者单位： | ;1.中南财经政法大学金融学院;2.南开大学金融学院 |
| 摘 要： | 为了分析由极端事件所引起的巨额损失变量之间的相依关系,本文引入了比一般copula函数更有效的极值copula和上尾copula。我们介绍copula的对角截面以确定上尾相依系数。基于极大似然法,讨论了关于这些copula函数类的半参数估计方法。通过构建Cramer-Von Mises统计量对copula的拟合优度进行假设检验。在实证分析部分,我们通过具体的实例来说明,在应用研究中该如何选取最优的copula以描述变量之间的相关性。 |
| 关 键 词： | 极值copula 上尾copula 对角截面 半参数估计 假设检验 |
Statistical Inference for Extreme Value Copula with Empirical Research |
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