| 欧式看涨期权价格折现值的研究 |
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| 引用本文： | 喻开志,史代敏.欧式看涨期权价格折现值的研究[J].数学的实践与认识,2004,34(10):32-35. |
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| 作者姓名： | 喻开志 史代敏 |
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| 作者单位： | 西南财经大学统计学院,四川,成都,610074 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目 ( 79770 1 0 5 )，重庆市科委资助项目 ( 5 5 69)，西南财经大学科研基金资助项目( 0 4X1 5) |
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| 摘 要： | 在金融活动中 ,投资者对资金流的现值的了解是很重要的 .为此本文引入期权价格折现值的概念 .讨论了当利率是常数时 ,欧式看涨期权价格折现值所满足的微分方程 .
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| 关 键 词： | Black-Scholes模型 随机微分方程 折现值 |
| 修稿时间： | 2003年9月24日 |
The Study for Price Formula of Discounted Value of the European Call Option |
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| YU Kai-zhi,SHI Dai-min.The Study for Price Formula of Discounted Value of the European Call Option[J].Mathematics in Practice and Theory,2004,34(10):32-35. |
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| Authors: | YU Kai-zhi SHI Dai-min |
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| Abstract: | In financial campaign, the understanding of present worth that investor flows out for capital is very important. Therefore, this paper leads into the concept of discounted option value. When interest rate is constant, I have put forward option price formula of the discounted value of the European call option. |
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| Keywords: | Black-Scholes model stochastic differential equations discounted value |
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