| 基于Multi-Agent的机构投资者行为投资组合模型 |
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| 引用本文： | 姜继娇,杨乃定,王良. 基于Multi-Agent的机构投资者行为投资组合模型[J]. 运筹学学报, 2006, 10(3): 114-120 |
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| 作者姓名： | 姜继娇 杨乃定 王良 |
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| 作者单位： | 西北工业大学管理学院,西安,710072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(70571064)，西北工业大学博士论文创新基金项目(CX200425) |
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| 摘 要： | 从人的有限理性角度研究了机构投资者的投资组合决策问题．基于Multi-Agent构建了多心理账户情景下,机构投资者的两级行为投资组合模型；并且,利用两状态Markov链和管理熵函数描述了该模型中的关键参数；仿真算法释例验证了该模型能够逼近实际决策情景．
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| 关 键 词： | 运筹学 行为金融 机构投资者 Multi-Agent 行为投资组合理论 |
| 收稿时间： | 2004-08-15 |
| 修稿时间： | 2004-08-15 |
Behavioral Portfolio Model of Institutional Investors Based on Multi-Agent |
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| Jiang Jijiao,Yang Naiding,Wang Liang. Behavioral Portfolio Model of Institutional Investors Based on Multi-Agent[J]. OR Transactions, 2006, 10(3): 114-120 |
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| Authors: | Jiang Jijiao Yang Naiding Wang Liang |
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| Abstract: | From views of people bounded rational,it's studied portfolio decision-making issues of institutional investors.Under multiple mental accounts,it's formed the bi-level be- havioral portfolio model of institutional investors with Multi-Agent.Crucial parameters of this model are described with a two-state Markov chain and a management entropy function.Simulation algorithm case images approximately actual scenes. |
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| Keywords: | Operations research behavioral finance institutional investors MultiAgent behavioral portfolio theory |
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