| 多维分数布朗运动环境下的最优投资组合问题 |
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| 引用本文： | 李巧艳,薛红. 多维分数布朗运动环境下的最优投资组合问题[J]. 大学数学, 2009, 25(6) |
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| 作者姓名： | 李巧艳 薛红 |
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| 作者单位： | 西安工程大学,理学院,西安,710048;西安工程大学,理学院,西安,710048 |
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| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目 |
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| 摘 要： | 在分数布朗运动环境下,讨论了单资产多噪声情形下的最优投资组合问题.假定标的资产价格遵循多维分数布朗运动驱动的常系数随机微分方程,在给定效用函数分别为幂函数和对数效用函数条件下,得到了最优投资组合问题的显式解.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 最优投资组合 效用函数 |
The Optimal Portfolio Problem in the Multi-dimensional Fractional Brownian Motion Environment |
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| Abstract: | We discuss the optimal portfolio problem for the single asset and multi-noise in the fractional Brownian motion environment.Assume that the asset price takes the stochastic differential equation with constant coefficient and driven by the multi-dimensional fractional Brownian motion,we gain the explicit solutions of the optimal portfolio problem when the utility function is the power function or the logarithm function. |
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| Keywords: | fractional Brownian motion optimal portfolio utility function |
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