| 最小数学期望与倒向随机微分方程 |
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| 引用本文： | 李娟,陈增敬,尉永青.最小数学期望与倒向随机微分方程[J].数学进展,2003,32(4):441-448. |
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| 作者姓名： | 李娟 陈增敬 尉永青 |
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| 作者单位： | 1. 山东大学数学与系统科学学院,济南,山东,250100,中国
2. 山东公安专科学校,济南,山东,250014,中国 |
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| 基金项目： | 教育部高等学校骨干教师基金，山东省自然科学基金(Y2000A09)资助 |
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| 摘 要： | 本文讨论了如何用倒向随机微分方程(BSDE)来计算一类最小数学期望；证明了对Brown运动，最小数学期望算子仍然保留了数学期望算子的某些性质，指出了最小数学期望算子与数学期望算子的某些不同之处。
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| 关 键 词： | 最小数学期望 倒向随机微分方程 经济学 条件容度期望 概率测度 Brown运动 算子 |
| 文章编号： | 1000-0917(2003)04-0449-05 |
| 修稿时间： | 2001年9月3日 |
The Minimum Expectation and Backward Stochastic Differential Equation |
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| LI Juan,CHEN Zeng-jing,WEI Yong-qing.The Minimum Expectation and Backward Stochastic Differential Equation[J].Advances in Mathematics,2003,32(4):441-448. |
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| Authors: | LI Juan CHEN Zeng-jing WEI Yong-qing |
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| Abstract: | In this paper we discuss how to use Backward Stochastic Differential Equation (BSDE)to compute one kind of the minimum expectation . We prove that for Brownian Motion, the minimum expectation still keeps some properties of the expectation operator. The difference between the minimum expectation and the expectation operator is shown. |
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| Keywords: | backward stochastic differential equations the minimum expectation the minimum conditional expectation |
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