| 非对称Possion跳--扩散模型的参数估计 |
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| 引用本文： | 王建稳,肖春来. 非对称Possion跳--扩散模型的参数估计[J]. 数理统计与管理, 2005, 25(4): 76-79 |
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| 作者姓名： | 王建稳 肖春来 |
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| 作者单位： | 北方工业大学理学院,北京,100041;北方工业大学理学院,北京,100041 |
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| 摘 要： | 受有序样本聚类思想的启发,本文针对期权定价模型中的非对称Possion跳———扩散模型,提出了一种基于标的资产价格历史数据的参数估计方法,并得到了较好的结果。
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| 关 键 词： | 跳--扩散模型 参数估计 |
| 文章编号： | 1002-1566(2005)04-0076-04 |
| 修稿时间： | 2004-12-26 |
Parameter Estimation of Asymmetric Possion Jump-Diffusion Model |
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| WAN Jian-wen,XIAO Chun-lai. Parameter Estimation of Asymmetric Possion Jump-Diffusion Model[J]. Application of Statistics and Management, 2005, 25(4): 76-79 |
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| Authors: | WAN Jian-wen XIAO Chun-lai |
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| Abstract: | By suggestion of clustering sample in sequence, we propose a new procedure to estimate asymmetric possion jump-diffusion model using historical date of underlying security price, the estimators have some good property. |
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| Keywords: | Jump-Diffusion Model Parateter Estimation |
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