| L~p空间中随机变量的g-期望与条件g-期望 |
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| 引用本文： | 纪荣林,江龙,李莉. L~p空间中随机变量的g-期望与条件g-期望[J]. 大学数学, 2011, 27(2) |
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| 作者姓名： | 纪荣林 江龙 李莉 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学理学院; |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(10671205); 中国博士后科学基金(20060400158); 江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人基金资助项目 |
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| 摘 要： | 利用倒向随机微分方程的Lp解定义了Lp空间中随机变量g-期望与条件g-期望,扩张了g-期望与条件g-期望的定义空间;证明了用Lp解定义的g-期望与文[5]用算子连续扩张方法定义的一般g-期望的一致性,得到了Lp空间中随机变量的g-期望与条件g-期望的一些性质.
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 g-期望 Lp空间上的g-期望 |
G-expectation and Conditional g-expectation of Randon Variables in L~p Space |
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| JI Rong-lin,JIANG Long,LI Li. G-expectation and Conditional g-expectation of Randon Variables in L~p Space[J]. College Mathematics, 2011, 27(2) |
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| Authors: | JI Rong-lin JIANG Long LI Li |
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| Affiliation: | JI Rong-lin,JIANG Long,LI Li(Department of Mathematics,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221116,China) |
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| Abstract: | We define the g-expectation and conditional g-expectation of randon variables in Lp space via the Lp solutions of backward stochastic differential equations when 1
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| Keywords: | backwards stochastic differential equations g-expectation g-expectation in Lp space |
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