证券组合投资决策的β模型 |
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作者姓名: | 侯为波 徐成贤 |
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作者单位: | 1. 淮北煤炭师范学院数学系,安徽,235000 2. 西安交通大学理学院,西安,710049 |
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摘 要: | 本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析,建立了含β约束的证券组合多目标优化模型。文中给出了模型的解析解,分析了解的性态,并通过数值例子检验了模型的解,研究结果表明,只要适当控制证券组合的非系统风险,就能确保所求证券组合具有良好的分散性,从而较好地解决了β-类模型中的投资分散问题。
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关 键 词: | M-V证券组合 系统风险 投资决策 β模型 |
修稿时间: | 1999-10-10 |
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