| 期货市场多阶段系列展期套期保值策略研究 |
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| 引用本文： | 伍海军,马永开. 期货市场多阶段系列展期套期保值策略研究[J]. 数学的实践与认识, 2008, 38(24) |
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| 作者姓名： | 伍海军 马永开 |
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| 作者单位： | 1. 暨南大学经济学院,广东,广州,510632
2. 电子科技大学管理学院,四川,成都,610054 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金 ， 教育部新世纪优秀人才支持计划 |
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| 摘 要： | 在资产价格波动受多种因素影响时,系列套期保值是一种比成堆展期套期保值效果更好的策略,针对SH策略的不足,提出一类拓展的系列展期策略——MSRH,定义了其基差,建立了一般决策模型,最后使用一个实例进行说明.
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| 关 键 词： | 套期保值 多阶段系列展期套期保值 套期保值效率 |
On Multiperiod Strip-and-Roll Hedge of Futures |
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| WU Hai-jun,MA Yong-kai. On Multiperiod Strip-and-Roll Hedge of Futures[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2008, 38(24) |
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| Authors: | WU Hai-jun MA Yong-kai |
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| Affiliation: | 1.School of Economics;Jinin University;Guangzhou 510632;China;2.School of Management and Economics;UESTC of China;Chendu 610054;China |
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| Abstract: | The strip hedging is better mathod than the stack-and-roll hedge when multifarious factors influence the price fluctuate.The multiperiod strip-and-roll hedge was studied,in that paper,the basis risk of strip-and-roll hedge is defined,and building and analyzing the general model of rolling hedge contraposing to the model and method of Lien and Shaffer.In the last,an case is enumerated to explain the conclusion. |
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| Keywords: | hedging multiperiod strip-and-roll hedge hedging performance |
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