| 美式期权价格的渐近性质 |
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| 引用本文： | 王丽洁. 美式期权价格的渐近性质[J]. 数学研究, 2005, 38(3): 316-320 |
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| 作者姓名： | 王丽洁 |
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| 作者单位： | 华南师范大学数学系,广州,510631 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10371045) |
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| 摘 要： | 对于美式期权定价满足的Black-Scholes方程的自由边界问题,在本文中证明当交割日期T→+∞时,美式期权的价格在C1+β空间收敛到永久美式期权的价格.
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| 关 键 词： | 美式期权 期权定价 渐近性质 |
| 修稿时间： | 2004-12-17 |
Asymptotic Behavior of American Option |
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| Wang Lijie. Asymptotic Behavior of American Option[J]. Journal of Mathematical Study, 2005, 38(3): 316-320 |
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| Authors: | Wang Lijie |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | American option pricing option asymptotic behavior |
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