| 随机波动率与跳组合情形的期权问题闭式解 |
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| 引用本文： | 杨招军,黄立宏. 随机波动率与跳组合情形的期权问题闭式解[J]. 应用概率统计, 2004, 20(3): 229-233 |
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| 作者姓名： | 杨招军 黄立宏 |
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| 作者单位： | 湖南大学数学与计量经济学院,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 湖南省自然科学基金资助项目. |
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| 摘 要： | 围绕著名Black-Scholes模型的推广，当前学术界有两种途径：一是允许波动率为随机的；二是引入随机跳，实证表明，虽然随饥波动率模型稍好，但二者效果都不太理想，为能更真实地反映资产价格变动的规律，本文首次引入对数正态随机波动率过程与一个复合Poisson过程组合的资产价格动态模型，并得到了该模型下欧式看涨期权定价的闭式解．
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| 关 键 词： | 对数正态随饥波动率 复合Poisson过程 欧式期权定价 闭式解 |
| 修稿时间： | 2002-04-25 |
Closed-Form Solution of the Option Problem under the Combination of a Stochastic Volatility Process and a Jump Process |
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