| 时间序列模型L_1-估计量的极限分布:平稳自回旧模型 |
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| 引用本文： | 王立洪,王金德. 时间序列模型L_1-估计量的极限分布:平稳自回旧模型[J]. 数学学报, 1999, 42(5): 905-912. DOI: cnki:ISSN:0583-1431.0.1999-05-020 |
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| 作者姓名： | 王立洪 王金德 |
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| 作者单位： | 南京大学数学系!南京,2210093,南京大学数学系!南京,210093 |
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| 摘 要： | 时间序列模型的L_1-估计问题是非常重要的．这些估计量的许多性质都被研究过．然而，仍有一些基本问题有待解决．本文将给出平稳自回归模型L_1-估计量的极限分布．
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| 关 键 词： | L_1-估计量 极限分布 平稳性 自回归模型 |
Limit Distribution of L_1-estimators for Time Series:Stationary Antoregressive Models |
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| Affiliation: | Wang Lihong; Wang Jinde (Department of Mathematics, Nanjing University, Nanjing 210093, P. R. China) |
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| Abstract: | L1-estimation for time series is very important. Some properties of these estimators have been studied. However, some basic problems on this subject are left open. In this paper, we derive the limit distribution of the L1-estimators for stationary autoregressive models. |
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