| Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型的参数估计 |
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| 引用本文： | 刘广应,陈萍,杨洋. Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型的参数估计[J]. 经济数学, 2007, 24(3): 248-253 |
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| 作者姓名： | 刘广应 陈萍 杨洋 |
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| 作者单位： | 1. 南京审计学院应用数学系,江苏,南京,210029
2. 南京理工大学理学院,江苏,南京,210094 |
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| 基金项目： | 江苏省高校自然科学基金 |
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| 摘 要： | 本文研究了波动率过程为Ornstein-Uhlenbeck过程,且波动率过程与股票价格过程的相关系数ρ可为[0,1]中的任一数的随机波动率模型参数估计.给出了OU过程的统计性质,并利用鞅极限理论给出模型中参数的估计式,证明估计量是具有渐进正态性从而是相合的.
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| 关 键 词： | 随机波动率 OU模型 鞅估计 |
| 修稿时间： | 2006-01-20 |
ESTIMATION OF THE STOCHASTIC VOLATILITY MODEL IN ORNSTEIN-UHLENBECK MODEL |
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| Liu Guangying,Chen Ping,Yangyang. ESTIMATION OF THE STOCHASTIC VOLATILITY MODEL IN ORNSTEIN-UHLENBECK MODEL[J]. Mathematics in Economics, 2007, 24(3): 248-253 |
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| Authors: | Liu Guangying Chen Ping Yangyang |
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| Keywords: | Martingale estimate OU model stochastic volatility model |
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