| 跳扩散模型下可提前违约的脆弱期权定价 |
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| 引用本文： | 陈驰翔,沈碧怡,杨广宇.跳扩散模型下可提前违约的脆弱期权定价[J].应用泛函分析学报,2013(3). |
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| 作者姓名： | 陈驰翔 沈碧怡 杨广宇 |
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| 作者单位： | 郑州大学数学与统计学院,郑州,450001 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，基于分形理论的衍生产品定价研究 |
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| 摘 要： | 该文章利用跳-扩散模型和几何布朗运动模型分别对股票价格和期权空头方资产负债比进行建模.在对违约风险的刻画上选取首达时模型,当资产负债比小于等于一时视为违约发生,并在此假定违约发生时期权立即执行,补偿率为外生随机变量.在跳跃幅度上,该文章给出了服从对数正态以及更一般分布的情况的讨论,同时在对股票的建模和对违约时刻的判断上分别完善了Rich和魏正元的工作,并使用Matlab工具对定价进行实现.
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| 关 键 词： | 期权定价 跳-扩散模型 首达时模型 鞅测度变换 条件期望 |
The Pricing of Vulnerable Options Under Jump-Diffusion Model |
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| CHEN Chixiang,SHEN Biyi,YANG Guangyu.The Pricing of Vulnerable Options Under Jump-Diffusion Model[J].Acta Analysis Functionalis Applicata,2013(3). |
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| Authors: | CHEN Chixiang SHEN Biyi YANG Guangyu |
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| Institution: | CHEN Chixiang SHEN Biyi YANG Guangyu |
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